Трейлинг стоп – путь к сливу.
Сегодня я хочу вам рассказать, как открыть трейлинг стоп, что это такое, и почему не стоит его открывать.
Как поставить трейлинг-стоп.
Для наглядности я открою позицию на покупку валютной пары евро/доллар.
Теперь я жму “изменить ордер”, открыв меню нажатием правой клавиши мыши на полосе ордера.
Можно просто нажать правую клавишу мыши и выбрать “трейлинг стоп”.
Я выберу ради демонстрации 30 пунктов. Задать при желании можно любое количество пунктов, угодное вам. Прошло какое-то время, и наш стоп-приказ начал подтягиваться за движением цены.
Чем больше будет двигаться цена вверх, тем выше поднимется стоп. Если цена будет возвращаться назад, наше стоп будет исполнен. Логика тут простая: есть цена, есть стоп. Между ними 30 пунктов.
По условиям трейлинг стопа, куда бы не двигалась цена между ней и стоп-приказом всегда будет 30 пунктов. При этом, если цена начинает двигаться в обратную сторону, стоп не перемещается, иначе это не имело бы никакого смысла. То есть, если рынок развернуться, стоп-приказ исполнится. Давайте дождемся этого момента. Вот оно и произошло.
Стоп приказ исполнился. Рынок шёл вверх, на какое-то время развернулся, и стоп исполнился.
Читайте по теме: Правильный стоп приказ.
Почему не стоит использовать трейлин стоп.
Первая причина.
Во-первых, потому что вы это используете, скорее всего, на форексе. В общем-то, даже если вы торгуете другие рынки, картина в корне от этого не меняется. Там всё зависит от торговых сессий. Бессмысленно сравнивать азиатскую и европейскую торговые сессии. Это совершенно разные объемы и игроки. Вследствие этого в европейскую сессию ваши свечи будут меньше, чем в американскую, но гораздо больше, чем в азиатскую. Посмотрите на азиатскую сессию ради примера. Какие тут небольшие свечи в 10-12 часов.
После открывается европейская сессия, свечи становятся больше.
“Американские свечи” ещё больше. Из-за этого вы столкнетесь с тем, что на каком-то временном интервале вас будет выбивать. Разумеется, если вы собираетесь пользоваться трейлинг стопом в своей торговле, переходы между азиатской, европейской и американской сессиями необходимо учитывать.
Вторая причина.
Почему трейлинг-стоп тебя сольёт.
На форексе и на других рынках существуют шпильки. Здесь я не подразумеваю липовые котировки, которые вы получаете от брокера. Я говорю о шпильках на реальном рынке. Вот вам наглядный пример.
Как вы видите, рынок выбивает в одной из сторон, значит, тут будет срабатывать ваш стоп-приказ. Спинки образуются буквально за 5-10 секунд. О причинах этого можно говорить долго. Важно понимать, что это присуще рынку, и к этому нужно быть готовым. Очень часто это видно на российском рынке.
Читайте по теме: Виды графиков на бирже
Тут их просто вагон и маленькая тележка, если сравнивать с тем же самым форексом. На индексе РТС шпилек еще больше. Под шпильками я подразумеваю тени свечей, как вы понимаете.
Третья причина.
Здесь важно понятие сезонности. К сожалению, рынкам свойственно, либо сужаться, либо расширяться. На это влияет сезонность. В августе свечи сжимаются, а ближе к зиме и новогодним праздникам расширяются. Это похоже на пружину. Помимо того, что на это сжатие и разжатие влияет сезонность, это также происходит и внутри дня. С чем это связано, лично мне сказать трудно, я этого не знаю. Возможно, это влияние накопления и распределения.
Я назвал вам уже три параметра, который нужно учитывать, если вы собираетесь использовать трейлинг стоп. Помимо этого, существуют так же откаты. Ваш рынок может пойти, как показывает зелёная линия, а стоп потянется по жёлтым отметкам.
Если выйдет какая-то новость, у вас появится откатное движение. Рынок откатиться, вас исполнит по стопу, а затем рынок снова продолжит идти вниз.
Это довольно распространенная ситуация. Если вы используете трейлинг стоп, уверен, вы с этим сталкивались. Если вы торгуете с помощью робота, то трейлинг стоп лучше использовать. Если вы занимаетесь пипсовкой, то его использование так же допустимо, но в долгосрочной и позиционной торговли это недопустимо. В моменты расширения диапазона вас будет выбивать по стопу.
Куда переносить стоп?
Я не советую вам использовать математические методы. Лучше просто следуйте за ценой. Как правильно, я не знаю могу поделиться тем, что делаю я. Чтобы правильно перенести свой стоп, вы должны найти точку, где этот стоп вероятнее всего защитят. Предположим, вы зашли в позицию на покупку, выставили стоп за минимальный точкой.
С одной стороны, это правильно, с другой стороны, нет. Там все будут выставлять свои стопы, поэтому неправильно делать так же. С другой стороны, там будет целая плотность лимитных ордеров покупателей, и она не даст рынку пройти ниже.
То есть, ваша позиция будет защищена с максимальной вероятностью, стоп не исполнится, рынок снова пойдёт вверх. Такую логику вы должны преследовать, если вы используете трейлинг стоп. За стопами нужно следить вручную, либо создавать робота, который всё будет учитывать. Вряд ли, конечно, вам это удастся. На мой взгляд, это слишком сложно.
Переносите стоп не трейлигом, а руками!
Если правильно выставлять и переносить стопы вручную, рынок не будет до них доходить. Таким образом, вы возьмёте максимальное количество пунктов. Безусловно, когда рынок развернётся, вы потеряете часть прибыли, но с этим остаётся только смириться. Рынку в любом случае что-то приходится отдавать. Брать сделки от high до low получается очень редко.
Так что, будьте осторожны, используя трейлинг стоп. Перед открытием позиции задавайте себе вопрос: “если открою позицию сейчас, где я выставлю стоп-приказ?”. Ответ и будет точкой вашего трейлинг стопа и переноса стопа.
Источник
Трейлинг стоп
Трейлинг стоп – это тянущийся стоп приказ. Он изменяется, если цена проходит какое-то количество пунктов в плюсовую зону. Грубо говоря если цена прошла 10 пунктов от позиции, стоп передвигается. Таким образом, стоп-приказ как бы тянется за ценой.
Что такое трейлинг стоп
В переводе с английского языка, слово Trailing дословно переводится как Задний. Но нам, как спекулянтам и инвесторам нужно понимать это слово как Тянущийся. Трейлинг стоп в торговых терминалах, это по сути инструмент ограничения убытка. Но не буквально, а в контексте (в общем смысле). Ещё проще его назвать можно как подвижный стоп лосс. К сожалению в фото формате продемонстрировать работоспособность трейлинг стопа невозможно, т.к. эта функция является скриптом и не отображается на графике.
Так же, очень важно помнить о том, что если трейлинг является скриптом, то при выключенном компьютере или ноутбуке, он не будет работать. Чувствуете в чём его важность? Очень, очень много случаев, когда даже бывалые трейдеры лишались своих кровных, в %, банально понадеяться на трейлинг стоп, НО при этом «спокойно» выключив компьютер, шли заниматься другими делами. Я вам тут объясняю важнейшие правила, не стоит пренебрегать данной информацией, поэтому не стоит читать данный материал для галочки.
Трейлинг стоп не работает, если ваш терминал выключен. Функцией переноса стопа (трейлингом) занимается не брокер, а терминал. Именно он отдаёт распоряжение брокеру на изменение позиций на бирже.
Для чего нужен трейлинг стоп
Как писалось выше, трейлинг стоп служит для ограничения убытка. При правильном использовании он кардинально облегчает и упрощает торговлю.
Представьте, что мы вошли в сделку по продаже EUR/USD на уровне 1.10446. По общепринятым законам, мы выставили Стоп лосс за ближайший экстремум, то есть наш стоп на уровне 1,10546, иначе говоря, он составил 100 пунктов. Поверьте, все значения выставлены исключительно для ознакомления темы. Средний размер спреда по данной валютной паре состовляет 15 пунктов. Значит 100+15 будет 115 пунктов для того, чтобы наш стоп передвинулся в безубыток.
Установка трейлинга на позицию
Надо учитывать, что встроенный трейлинг в МТ передвигается только по достижении заданного размера. То есть, он начнёт передвигаться только когда расстояние от стоп лосса до текущей цены составит 115 пунктов. Так же надо учитывать, что разница должна составлять до линии ask при продаже и до линии bid при покупке соответственно. Активируется стоп лосс, то есть нас «зацепит» тоже по линии ask при продаже и по линии bid при покупке. Поясню, чтобы вам было легче понимать: Когда мы покупаем актив и наш, уже предположительно передвинутый трейлингом, стоп лосс в безубытке, то при его активации ценой, мы как бы продаём актив.
Трейлинг стоп передвигает стоп-приказ, только если цена прошла заданное количество пунктов. Если цена не прошла это количество пунктов, даже на 1 единицу – стоп не передвинется.
То есть мы избавляемся от него, от его покупки. А продажа, как мы помним, происходит по ценам bid. Ведь стоп лосс это абсолютно точно такой же ордер. Срабатывание стоп лосса это то же, что будто вы сами закрыли сделку. Разница лишь в том, что это сделал брокер, т.к. при выставлении стоп лосса вы сами отдали приказ на его сервер (не забываем, что сам трейлинг стоп находится в вашем сервере, компьютере). И абсолютно идентичная ситуация при продаже валютной пары: Чтобы цена активировала наш стоп лосс, необходимо, чтобы она «зацепила» его линией ask. Ведь при операции продажи, нам необходимо его откупить.
Передвижение стопа.
На иллюстрации выше стрелкой показано отображение буквы Т, внизу графика, которая оповещает нас о том, что в текущей сделке установлен трейлинг стоп. Так же чуть правее в рамке отображается ценовой уровень стоп лосса, а подсветка жёлтым цветом сигнализирует нам, что наш трейлинг стоп уже активирован и находится в состоянии работы. То есть цена уже преодолевала заданное нами количество пунктов.
Как выставить трейлинг стоп
Чтобы выставить трейлинг стоп, нам разумеется нужна открытая позиция. После входа в позицию наводим курсор на торговый уровень открытой позиции. Нажимаем правой кнопкой мыши. Высветится поле и среди других опций, будет опция трейлинг стопа. Наведя курсор на поле «трейлинг стоп», отобразится ещё одно окно, в котором среди предложенных вариантов с количеством пунктов, будет поле для выбора любого количества пунктов. Кстати, удобство такого метода выставления трейлинга в том, что во первых при переходе в поле задать уровень, высвечивается подсказка, какое минимальное количество пунктов можно задать для торгуемого инструмента. Во вторых, для выставления трейлинга, вам не придётся бродить по сторонним окошкам и вкладкам, теряя при этом время и концентрацию торговли. Ещё есть способ выставления трейлинга по определённым позициям:
Для этого жмём ВИД/ИНСТРУМЕНТЫ/Поле S/L правой кнопкой мыши, затем наводим курсор на трейлинг стоп.
Эти два варианта возможны в обеих версиях MetaTrader. И думаю этих способов более чем достаточно для комфортной торговли.
Как установить трейлинг стоп в метатрейдере 
Практическая польза и вред
Безусловным плюсом трейлинга можно назвать его автоматизированность. Да, по сути это робот, работающий по определённому алгоритму. В терминалах МТ эти скрипты довольно примитивные. Работают по вычислению количества пунктов. Таким образом трейлинг получается только математическим. А это из корня не верно. Лишь вкратце объясню, что волны цен на рынке существуют абсолютно рандомные. И понимаете, цене далеко наплевать какое количество пунктов вы выставили свой трейлинг. Даже если текущая ситуация полностью за вас, с визуальной точки зрения, то знайте одну из аксиом, описанную Майклом Даглосом в книге Зоннальный трейдинг: « На рынке в любой момент времени, может произойти всё что угодно». А мне сдаётся, что это «всё что угодно», происходит слишком часто, почти всегда. Вот ровно поэтому, я считаю, что математический трейлинг стоп, просто недопустим.
Трейлинг стопу есть место на рынке, но это должен быть Такой трейлинг, просто с большой буквы… Он должен быть динамичным, у него алгоритм должен быть срадни отдельному софту. Недостаточно в такого советника заложить пару алгоритмов и ждать бешеные % от прибыли.
Применим ли трейлинг стоп? Ответ – нет.
Есть конечно роботы, которые неплохо справляются с нужной задачей, но по большому счёту понаблюдав за его торговлей, даже спецшкольник отметит, что он отдаёт рынку больше, чем мог бы заработать.
Ведь вы, читатели поймите, что упустив прибыль, она уже считается убытком. Приплюсуйте сюда соотношение прибыльных сделок к убыточным, средняя прибыль к среднему убытку, сумму всех комиссионных и свопов. В общем говоря, на мой субъективный взгляд, встроенные в МТ4 и МТ5 трейлинг стопы, хоть и привлекают своим функционалом, но не несут в себе никакой практической пользы, скорее вред и разочарование из-за неудач.
К сожалению, из-за постоянных изменений рынка и волн – трейдинг стоп невозможно использовать адекватно. Чаще он приносит убытки на счёт.
Но чтобы вам действительно научиться зарабатывать на финансовых рынках, вам придётся испробовать практическое применение трейлинг стопа на собственном опыте. Как в своё время, занимаясь бодибилдингом Железный Арни сказал: «Не одна таблетка не сделает вашу работу за вас»
Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!
Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.
Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.
Источник
Есть ли толк от трейлинг-стопа?
Многие начинающие трейдеры быстро осваивают такой популярный биржевой механизм, как стоп-лосс. И практически каждый знаком с понятием трейлинг-стопа.
Ни один советник не обходится без этого функционала. Нередко можно встретить даже вспомогательные советники, которые модифицируют открытые вручную позиции трейдеров по различным заданным алгоритмам.
Многие новички используют трейлинг-стоп неверно – не протестировав его на исторических данных совместно со своей стратегией. Важность таких тестов я сегодня и продемонстрирую. Мы попробуем разобраться, какой тип трейлинг стопа лучше и есть ли вообще смысл применять «трал»?
Что такое трейлинг-стоп
Trailing Stop – это алгоритм управления ордером Stop Loss, который действует по следующей схеме:
Исходные данные
Для тестирования трейлинг-стопа я смастерил простого бота для часовых графиков:
Вход осуществляется, когда основная линия индикатора Stochastic на часовом графике пересекает уровень 25 (сверху вниз для продаж и снизу вверх для покупок), а основная линия индикатора Stochastic на дневном графике наклонена в сторону предполагаемой сделки. Выход производится по набору различных правил (в пределах 10 правил для разных рыночных ситуаций). Трейлинг-стоп у данного советника не предусмотрен.
Чтобы не перегружать статью тестами, я взял только основные валютные пары – USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD. Тесты проводились с 2000 года по текущий день. Я буду проводить оптимизацию, а затем выберу самый лучший по прибыльности набор параметров. Советник имеет контроль закрытия баров и все операции выполняет в начале новой свечи, в данном случае Н1.
Это позволяет избавиться от различных случайностей вроде нестабильной работы сервера, расширения спреда, проскальзываний, а также дает возможность проводить тестирование с точностью «По ценам открытия». При использовании старших таймфреймов и применении контроля открытия баров разница между подобным тестированием и тестированием «По тикам» на реальных тиковых котировках – только в затраченных на тесты машино-часах.
Затем я взял библиотеку функций трейлинг-стопа с нашего форума и прикрутил ее к советнику. Мы будем тестировать большую часть из этих трейлинг-стопов. Поехали!
Тестирование
Я долго думал, как представить информацию наиболее удобно для изучения, и решил сделать скрины тестов различных трейлинг-стопов сверху, а результаты работы советника без трейлинг-стопа внизу.
Простой трейлинг-стоп
Первый вариант трейлинг-стопа для нашего теста – простой трейлинг-стоп, которым оборудована большая часть советников.
Как видно, трейлинг-стоп вообще не повлиял на конечный результат.
Снова такая же история – никакого влияния.
Тут мы видим небольшое увеличение конечной прибыли, уменьшение просадки на 4%, увеличение профит-фактора и количества прибыльных сделок. Впрочем, это увеличение не слишком значительное даже на длительном отрезке времени в 20 лет. А за один год разница будет совсем незаметна.
И тут мы видим даже небольшое ухудшение характеристик советника.
Здесь никакой разницы нет.
И тут снова никакой разницы.
Теперь сравним все пары вместе:
Таким образом, только в двух из шести случаев простой трейлинг-стоп действительно улучшил характеристики советника. При этом улучшения были несущественными.
Трейлинг-стоп по фракталам
Данный трейлинг-стоп переносит стоп-лосс вслед за новыми фракталами, появляющимися в процессе движения цены. При этом сам стоп устанавливается на некотором отдалении от фрактала, чтобы цена его не задела, преждевременно выбив из позиции.
Есть небольшое улучшение характеристик советника – немного подрос профит-фактор, остальные характеристики почти не изменились.
Тут, как и в предыдущем случае, изменения минимальны.
Здесь примерно на 5% выросла чистая прибыль, остальные характеристики почти не изменились.
Советник стал немного прибыльнее.
Тут изменения почти незаметны.
Прилично вырос профит-фактор, немного подросла чистая прибыль. При этом количество прибыльных сделок даже уменьшилось, а просадка выросла на 1%.
Визуально кривые доходности практически неотличимы друг от друга. Тем не менее, просадка уменьшилась на 1%, а чистая прибыль немного выросла. Как и для предыдущего варианта трейлинг-стопа, такие изменения несущественны и могут быть заметны только спустя огромное количество времени. На коротких отрезках улучшения не видны.
Трейлинг-стоп по теням свечей
Этот трейлинг-стоп чем-то напоминает предыдущий, только вместо фракталов берутся тени свечей в определенном диапазоне – например, самая низкая тень за последние 20 свечей.
Характеристики почти не изменились. Немного подросла чистая прибыль.
Тут тоже почти нет разницы.
На этой паре разница минимальна, но можно заметить, что применение трала немного замедлило последнее падение кривой баланса – оно стало не таким глубоким. Но в целом изменения невелики.
Тут разница несущественна.
Пара сотен долларов чистой прибыли за 20 лет – вот и вся разница.
Тут мы видим приличную разницу в чистой прибыли, хотя прибыльных сделок стало даже меньше.
Улучшение характеристик советника от применения этого варианта трала похоже на предыдущий вариант. Тем не менее, визуально кажется, что последнее падение кривой доходности стало немного мягче.
Трейлинг-стоп по ATR
Тут расстояние между стопом и текущей ценой определяется по индикатору ATR, который, как известно, измеряет волатильность. На спокойном рынке это расстояние будет меньше, а когда рынок штормит, этот тип трейлинг-стопа даст возможность цене двигаться немного свободнее.
Здесь мы видим существенное улучшение формы кривой доходности. На более позднем отрезке времени советник явно стал работать лучше.
Немного улучшены характеристики.
Здесь разница в прибыли объясняется разным спредом при проведении тестов, кривая доходности имеет ту же форму.
Есть разница в прибыли и в профит-факторе.
Выводы аналогичны результатам предыдущего варианта – изменения несущественны.
Трейлинг-стоп «Удавка»
У нас есть исходное расстояние, на котором должен держаться стоп-лосс от текущей цены, скажем, 80 пунктов. Когда мы будем в профите на 50 пунктов (уровень 1), это расстояние мы сократим до 60 пунктов. Когда профит достигнет 80 пунктов (уровень 2), мы сократим расстояние до 30 пунктов.
Какой-то впечатляющей разницы тут не видно.
Аналогично предыдущему тесту.
Немного улучшились характеристики советника.
Разницы практически нет.
Вроде бы кривая стала немного прямее, но это почти незаметно.
Кажется, последний неудачный отрезок стал менее неудачным, но разница почти неуловима.
Графики почти идентичны.
Трейлинг-стоп по времени
Тут мы каждый заданный интервал времени (например, каждый час) двигаем стоп-лосс ближе к цене открытия на определенное количество пунктов, скажем, на 10. Начинаем двигать из убыточной зоны раз в час на 10 пунктов, затем пересекаем уровень безубытка и продолжаем двигать стоп раз в час, пока он не будет активирован, либо пока мы не закроемся по тейк-профиту.
На этой паре трейлинг-стоп по времени дал неплохой результат.
Тут тоже кривая доходности визуально стала немного пободрее.
Особой разницы не видно.
Аналогично – нет отличий.
Разница если и есть, то она минимальна.
Визуально кажется, что последний неблагоприятный период стал более благоприятным, но незначительно.
Трейлинг-стоп Ratchet Баришпольца
С трейлинг-стопом график доходности выглядит красивее.
Также почти нет отличий.
Отличий практически нет.
Я почти не вижу отличий.
Трейлинг-стоп по ценовому каналу
Рисуется некий ценовой канал, а стоп-лосс подтягивается по границе этого канала на определенном расстоянии.
График даже стал менее красивым.
Последний период стал менее убыточным, и даже вышли из просадки благодаря тралу.
Разницы практически нет.
Отличий не наблюдается.
Кажется, стало получше.
Визуально график доходности существенно выровнялся.
Заключение
Лучшим вариантом трейлинг-стопа, на мой взгляд, оказался трал по ценовому каналу – он прилично выпрямил кривую доходности советника, который испытывал определенные трудности в последнее время, и даже вывел его в прибыль.
В принципе, вы можете продолжать применять различные варианты трейлинг-стопа, если вам так психологически спокойнее. Но не забывайте протестировать параметры трала на истории – с неверными настройками вы можете серьезно ухудшить результаты вашей системы.
И напоследок еще один совет: при оптимизации ваших систем трейлинг-стопы стоит включать и оптимизировать уже после того, как подобраны оптимальные параметры для правил самой ТС. Не стоит пытаться при помощи трейлинг-стопов вытянуть плохую систему в прибыль, а оптимизируя ее вместе с тралами, вы никогда не узнаете, что систему вытянул именно трал.
Что в этом плохого? Ну а зачем вытягивать тралами сливные системы, если гораздо надежнее сначала найти прибыльную, а затем прикрутить к ней трейлинг-стоп, если он так уж необходим. Кроме того, такая оптимизация – прямой путь к подгонке.
Источник
