что такое трейлинг стоп и как он работает

Трейлинг стоп: как правильно его использовать в трейдинге?

Вы когда-нибудь задумывались о том, как профессиональным трейдерам удается забирать максимум прибыли с сильных трендовых движений? Хотителось бы вам ничего не делать и видеть, как ваша прибыль увеличивается словно снежный ком? Для этого вам необходим трейлинг стоп.

Вы можете подумать, что применяли его и раньше, но часто цена выбивала ваш стоп. Это могло происходить по нескольким причинам:

В этой статье я расскажу, как работает трейлинг стоп и научу вас правильно его использовать.

Что из себя представляет трейлинг стоп?

Трейлинг стоп позволяет вам получать максимум прибыли от трендовых движений. Есть множество способов использования трейлинг стопа, и мы остановимся на каждом из них.

По сути трейлинг стоп — это защитный стоп-лосс ордер, который фиксирует прибыль по мере того, как цена движется в вашу пользу. Сделка закроется только в том случае, если рынок развернется против вашей позиции на определенное количество пунктов.

К примеру, вы купили акции Apple по цене в 200$ и ваш трейлинг-стоп выставлен на расстоянии 10$. Это означает, что если цена повысится до 220$, ваш трейлинг составит 210$ (220-10), и вы закроете сделку, когда цена опустится до 210$.

Существует два способа реализации трейлинг-стопа. Первый — автоматизированный, в котором стоп-лосс автоматически следует за ценой на определенное количество пунктов. В настоящее время большинство торговых платформ предоставляют эту возможность. Второй способ — это ручной перенос стоп-лосса.

Автоматический трейлинг-стоп основан на произвольных уровнях, которые не имеют реального значения на рынке. Поэтому его я мы будем рассматривать, а сосредоточимся только на ручном трейлинг-стопе.

К примеру, мы можем переносить стоп-лосс под минимум предыдущего дня:

Мы не можем предсказать, как долго будет продолжаться тренд. Но мы можем использовать трейлинг стоп, чтобы забирать ту прибыль, которую может дать нам рынок.

В большинстве случаев у вас не получится забирать максимум прибыли с трендов. Часто будут случаться ситуации, когда цена сначала движется в вашу пользу, а затем случайным движением выбивает ваш стоп. Поэтому многие трейдеры отказываются от трейлинг стопа и говорят, что он не работает.

Однако если вы научитесь использовать трейлинг стоп правильно, вы сможете забирать много пунктов прибыли.

Как использовать трейлинг стоп в трендовом рынке?

Как мы знаем, любой тренд состоит из повышающихся максимумов и минимумов. Это означает, что мы можем переносить трейлинг стоп под границу каждого отката (предыдущего минимума движения цены). Если наш стоп будет задет, это будет означать, что структура тренда нарушилась и, скорее всего, он остановится или развернется.

Маркет-мейкеры часто охотятся за стопами трейдеров. Поэтому часто ваш стоп-лосс может задеваться случайным движением цены. Чтобы этого не произошло, размещайте стоп-лосс на расстоянии 1 ATR от границы текущего отката.

Этот метод лучше всего работает, когда движение рынка по тренду четкое и последовательное.

В случае сильного тренда, когда цена движется практически вертикально вверх или вниз, лучше всего переносить стоп-лосс максимально плотно к текущему движению цены. Обычно подобные движения слишком непродолжительные, и чаще всего после них случается резкий разворот цены в противоположном направлении.

В данном случае мы можем подтягивать стоп-лосс под каждой минимум предыдущей свечи. Данная техника позволит вам забирать большую часть прибыли, если тренд развернется. Когда вы замечаете, что на рынке появляются экстремально большие свечи, и тренд становится все более крутым — переносите стоп-лосс.

Линия тренда соединяет вершины или впадины трендового движения. Если вам приходится перерисовывать трендовую линию, потому что тренд становится все более крутым, значит появляется вероятность, что тренд скоро закончится, и цена пересечет трендовую линию.

Перенос стоп-лосса по скользящим средним

Трейлинг стоп можно переносить по скользящим средним. Для этого нам нужно:

К примеру, если вы хотите взять максимум прибыли с краткосрочного тренда, вы можете переносить стоп-лосс за 20-периодной скользящей средней и выходить из сделки, если цена закроется за ее пределами.

Можно использовать 20 MA для краткосрочных трендов, 100 MA — для среднесрочных трендов и 200 MA — для долгосрочных трендов.

Также можно выходить из рынка по пересечению скользящих средних. Мы закрываем позицию, когда скользящая средняя с меньшим периодом пересекает скользящую средняю с большим периодом, к примеру 5 MA пересекает 20 MA.

Скользящие средние лучше всего работают, когда цена движется плавно по тренду. Когда рынок резко меняет свое направление, скользящие средние могут отстать от его движения, и вы упустите часть прибыли.

Перенос стоп-лосса по индикатору ATR

Никогда не используйте фиксированный трейлинг стоп без учета текущей рыночной волатильности. Представьте, что ваш стоп-лосс равен 20 пунктам, в то время как рынок каждый день движется в среднем на 200 пунктов.

Поэтому мы будем использовать индикатор ATR для установки трейлинг стопа на основании текущей волатильности. Для этого нам нужно взять текущее значение ATR и использовать определенный множитель. К примеру, мы можем использовать 2 ATR для краткосрочного тренда, 4 ATR для среднесрочного тренда и 6 ATR для долгосрочного тренда.

Трейлинг стоп на чистом графике цены

Мы можем переносить наш трейлинг стоп, ориентируясь только на график и текущее значение цены.

Можно переносить трейлинг стоп на расстоянии 10% или 20% от максимального значения цены. К примеру, если вы покупаете акции Apple по цене 200$, ваш трейлинг стоп размещается на расстоянии 10% или 20$.

В конце концов, мы можем использовать фиксированный уровень для взятия прибыли вместо техники подтягивания стопа. Прибыль может забираться на ближайших уровнях поддержки либо сопротивления.

На уровнях мы можем выйти частью позиции, далее подтянуть стоп, и дать возможность цене продолжать движение в нашу сторону.

Какую из всех описанных техник подтягивания стопа стоит использовать вам? Если вы предпочитаете стабильность и готовы довольствоваться умеренной прибылью, совмещайте технику взятия прибыли на ближайших уровнях поддержки либо сопротивления с дальнейшим переносом стопа. Если вы стремитесь захватить все трендовое движение, постарайтесь оставаться на рынке до его разворота.

Источник

Трейлинг стоп

Трейлинг стоп – это тянущийся стоп приказ. Он изменяется, если цена проходит какое-то количество пунктов в плюсовую зону. Грубо говоря если цена прошла 10 пунктов от позиции, стоп передвигается. Таким образом, стоп-приказ как бы тянется за ценой.

Что такое трейлинг стоп

В переводе с английского языка, слово Trailing дословно переводится как Задний. Но нам, как спекулянтам и инвесторам нужно понимать это слово как Тянущийся. Трейлинг стоп в торговых терминалах, это по сути инструмент ограничения убытка. Но не буквально, а в контексте (в общем смысле). Ещё проще его назвать можно как подвижный стоп лосс. К сожалению в фото формате продемонстрировать работоспособность трейлинг стопа невозможно, т.к. эта функция является скриптом и не отображается на графике.

Так же, очень важно помнить о том, что если трейлинг является скриптом, то при выключенном компьютере или ноутбуке, он не будет работать. Чувствуете в чём его важность? Очень, очень много случаев, когда даже бывалые трейдеры лишались своих кровных, в %, банально понадеяться на трейлинг стоп, НО при этом «спокойно» выключив компьютер, шли заниматься другими делами. Я вам тут объясняю важнейшие правила, не стоит пренебрегать данной информацией, поэтому не стоит читать данный материал для галочки.

Трейлинг стоп не работает, если ваш терминал выключен. Функцией переноса стопа (трейлингом) занимается не брокер, а терминал. Именно он отдаёт распоряжение брокеру на изменение позиций на бирже.

Для чего нужен трейлинг стоп

Как писалось выше, трейлинг стоп служит для ограничения убытка. При правильном использовании он кардинально облегчает и упрощает торговлю.

Представьте, что мы вошли в сделку по продаже EUR/USD на уровне 1.10446. По общепринятым законам, мы выставили Стоп лосс за ближайший экстремум, то есть наш стоп на уровне 1,10546, иначе говоря, он составил 100 пунктов. Поверьте, все значения выставлены исключительно для ознакомления темы. Средний размер спреда по данной валютной паре состовляет 15 пунктов. Значит 100+15 будет 115 пунктов для того, чтобы наш стоп передвинулся в безубыток.

Установка трейлинга на позицию

Надо учитывать, что встроенный трейлинг в МТ передвигается только по достижении заданного размера. То есть, он начнёт передвигаться только когда расстояние от стоп лосса до текущей цены составит 115 пунктов. Так же надо учитывать, что разница должна составлять до линии ask при продаже и до линии bid при покупке соответственно. Активируется стоп лосс, то есть нас «зацепит» тоже по линии ask при продаже и по линии bid при покупке. Поясню, чтобы вам было легче понимать: Когда мы покупаем актив и наш, уже предположительно передвинутый трейлингом, стоп лосс в безубытке, то при его активации ценой, мы как бы продаём актив.

Трейлинг стоп передвигает стоп-приказ, только если цена прошла заданное количество пунктов. Если цена не прошла это количество пунктов, даже на 1 единицу – стоп не передвинется.

То есть мы избавляемся от него, от его покупки. А продажа, как мы помним, происходит по ценам bid. Ведь стоп лосс это абсолютно точно такой же ордер. Срабатывание стоп лосса это то же, что будто вы сами закрыли сделку. Разница лишь в том, что это сделал брокер, т.к. при выставлении стоп лосса вы сами отдали приказ на его сервер (не забываем, что сам трейлинг стоп находится в вашем сервере, компьютере). И абсолютно идентичная ситуация при продаже валютной пары: Чтобы цена активировала наш стоп лосс, необходимо, чтобы она «зацепила» его линией ask. Ведь при операции продажи, нам необходимо его откупить.

Передвижение стопа.

На иллюстрации выше стрелкой показано отображение буквы Т, внизу графика, которая оповещает нас о том, что в текущей сделке установлен трейлинг стоп. Так же чуть правее в рамке отображается ценовой уровень стоп лосса, а подсветка жёлтым цветом сигнализирует нам, что наш трейлинг стоп уже активирован и находится в состоянии работы. То есть цена уже преодолевала заданное нами количество пунктов.

Как выставить трейлинг стоп

Чтобы выставить трейлинг стоп, нам разумеется нужна открытая позиция. После входа в позицию наводим курсор на торговый уровень открытой позиции. Нажимаем правой кнопкой мыши. Высветится поле и среди других опций, будет опция трейлинг стопа. Наведя курсор на поле «трейлинг стоп», отобразится ещё одно окно, в котором среди предложенных вариантов с количеством пунктов, будет поле для выбора любого количества пунктов. Кстати, удобство такого метода выставления трейлинга в том, что во первых при переходе в поле задать уровень, высвечивается подсказка, какое минимальное количество пунктов можно задать для торгуемого инструмента. Во вторых, для выставления трейлинга, вам не придётся бродить по сторонним окошкам и вкладкам, теряя при этом время и концентрацию торговли. Ещё есть способ выставления трейлинга по определённым позициям:

Для этого жмём ВИД/ИНСТРУМЕНТЫ/Поле S/L правой кнопкой мыши, затем наводим курсор на трейлинг стоп.

Эти два варианта возможны в обеих версиях MetaTrader. И думаю этих способов более чем достаточно для комфортной торговли.

Как установить трейлинг стоп в метатрейдере

Практическая польза и вред

Безусловным плюсом трейлинга можно назвать его автоматизированность. Да, по сути это робот, работающий по определённому алгоритму. В терминалах МТ эти скрипты довольно примитивные. Работают по вычислению количества пунктов. Таким образом трейлинг получается только математическим. А это из корня не верно. Лишь вкратце объясню, что волны цен на рынке существуют абсолютно рандомные. И понимаете, цене далеко наплевать какое количество пунктов вы выставили свой трейлинг. Даже если текущая ситуация полностью за вас, с визуальной точки зрения, то знайте одну из аксиом, описанную Майклом Даглосом в книге Зоннальный трейдинг: « На рынке в любой момент времени, может произойти всё что угодно». А мне сдаётся, что это «всё что угодно», происходит слишком часто, почти всегда. Вот ровно поэтому, я считаю, что математический трейлинг стоп, просто недопустим.

Трейлинг стопу есть место на рынке, но это должен быть Такой трейлинг, просто с большой буквы… Он должен быть динамичным, у него алгоритм должен быть срадни отдельному софту. Недостаточно в такого советника заложить пару алгоритмов и ждать бешеные % от прибыли.

Применим ли трейлинг стоп? Ответ – нет.

Есть конечно роботы, которые неплохо справляются с нужной задачей, но по большому счёту понаблюдав за его торговлей, даже спецшкольник отметит, что он отдаёт рынку больше, чем мог бы заработать.

Ведь вы, читатели поймите, что упустив прибыль, она уже считается убытком. Приплюсуйте сюда соотношение прибыльных сделок к убыточным, средняя прибыль к среднему убытку, сумму всех комиссионных и свопов. В общем говоря, на мой субъективный взгляд, встроенные в МТ4 и МТ5 трейлинг стопы, хоть и привлекают своим функционалом, но не несут в себе никакой практической пользы, скорее вред и разочарование из-за неудач.

К сожалению, из-за постоянных изменений рынка и волн – трейдинг стоп невозможно использовать адекватно. Чаще он приносит убытки на счёт.

Но чтобы вам действительно научиться зарабатывать на финансовых рынках, вам придётся испробовать практическое применение трейлинг стопа на собственном опыте. Как в своё время, занимаясь бодибилдингом Железный Арни сказал: «Не одна таблетка не сделает вашу работу за вас»

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Источник

Трейлинг стоп

Всем знакома ситуация, когда сделка закрывается по ТР, но цена затем проходит еще не один десяток пунктов в прибыльном направлении лишая вас части прибыли. Трейлинг-стоп позволяет эту проблему решить и выжать из каждой сделки все до последнего пункта.

Сегодня мы пошагово разберём:

Открытие любого ордера на рынке подразумевает, что рано или поздно он будет закрыт. В общем понимании есть всего два варианта – закрытие по тейк-профиту или по стоп-лоссу. И если с тейком всё относительно ясно – он устанавливается в месте предполагаемого разворота, то вот со стопом далеко не так однозначно. Основная цель стопа – предотвратить рост убытка, поэтому его целесообразно использовать абсолютно в каждой сделке, особенно, если используется значительный объём средств в процентном соотношении ко всей сумме. В противном случае будет принудительный стоп-аут, или, как принято говорить в среде трейдеров, дядя Коля придёт (от слова маржин-колл). То есть при входе в сделку предполагается удерживать позицию до тех пор, пока не сработает один из двух ордеров закрытия – тейк или стоп.

При позиционной торговле такой подход вполне оправдан, так как цели ставятся солидные, как правило, фундаментально обоснованные. Поэтому уход цены в минус на сотню-другую пунктов никого волновать не будет, точно также, как и разворот цены, неподалёку от цели и начало консолидации. Тактика подразумевает отработку от и до, без суеты. Но согласятся на такой вид торговли далеко не все, ведь доход будет совсем небольшим по сравнению с депозитом, консервативные методы трейдинга подходят тем, у кого очень большой баланс и есть возможность пережидать просадки, при этом получаемые 20-30% от депозита в год являются крупной и достаточной суммой. А как быть тем, кто хочет по максимуму забирать с каждого часового колебания? Ответ прост – использовать трейлинг стоп.

Окошко открытия ордера с параметрами стопа и тейка в МТ4.

Механизм работы

Применение трейлинг стопа позволяет максимально использовать движение рынка. По сути своей, это плавающий стоп, который следует за ценой, подтягивается с каждым новым витком движения. Рассмотрим на конкретном примере – покупка EUR/USD по цене 1.5000 и последующая установка трейлинг стопа размером 20 пунктов. В случае движения вниз ничего не будет происходить. Если пара начинает двигаться в нужном направлении, то при достижении отметки 1.5020 включается наш трейлинг стоп. Именно в этот момент времени будет автоматически установлено ограничение убытков на уровне 1.5000, то есть на расстоянии 20 пунктов, как и было указано при его установке. При проходе цены дальше до 1.5025, уровень трейлинг стопа подвинется на 5 пунктов до 1.5005.

То есть после того, как пройдено настраиваемое количество пунктов, активируется трейлинг стоп скрипт, который передвигает стоп в соответствии с новыми локальными экстремумами цены, а до этого момента в качестве обычного стопа будет выступать заданное при включении трейлинг стопа количество пунктов. Трейлинг стоп фиксирует текущий максимум по нашему евродоллару и каждый раз, когда этот максимум обновляется, стоп подтягивается таким образом, что расстояние между этим максимумом и получившимся стопом составляет всё те же указанные в настройках двадцать пунктов.

Для включения трейлинг-стопа нужно кликнуть правой кнопкой мыши по ордеру и выбрать из списка.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Трейлинг Стоп» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

В каких ситуациях удобно использовать трейлинг стоп

Далеко не всегда есть возможность сопровождать сделку. Иногда даже просто периодически поглядывать как обстоят дела нет возможности. В случае если не ставить трейлинг стоп, а поставленная цель оказалась немного дальше места разворота тренда, то довольно неразумно оставлять сделку и ждать, что всё-таки будет достигнуто планируемое значение. Типичная ситуация – образование пин-бара посреди активного и подающего надежды тренда. Более чем в 60% случаев после этого следует консолидация или откат. Соответственно, трейлинг стоп в такой ситуации будет просто незаменим. Он сработает в тот момент, когда откат превысит его значение. Это не так эффективно, как при полном ручном контроле, но зато гораздо лучше пропущенного разворота и уменьшения прибыли. Можно сказать, что трейлинг стоп выступает в роли некоторого компромисса между слишком большой затратой времени, но высокой эффективностью и отсутствием внимания к сделке с потенциальной упущенной доходностью.

Также трейлинг стоп очень удобен в торговле каналов. Это явление не такое уж и частое, но зато долгоиграющее даже по меркам малых тайм-фреймов. Метод автоматизированного сопровождения позиции в такой ситуации может дать возможность отвлечься на другие инструменты, так как, что при обычной торговле, что при использовании трейлинг стопа, выход из позиции происходит по пробитию трендовой образующей канала, до тех пор продолжение движения остаётся в приоритете.

Определение размера стопа

Размер трейлинг стопа в зависимости от используемого тайм-фрейма. Распространённый метод некоторых усреднённых значений для разного масштаба движений. Так, для минутных или пятиминутных колебаний подобную технику не используют, а вот для М30 по фунтовым парам вполне подходят минимально возможные для трейлинг стопа в метатрейдере 15 пунктов. Далее по нарастающей – часовые тренды могут давать откаты и в 20-25 пунктов, четырёхчасовые корректируются уже на 40-60, дневные на 80-150. Конечно, всё зависит от конкретной пары, представленные значения хорошо подходят для трейлинг стопа на евродолларе. Для австралийского и новозеландского долларов можно брать значения, уменьшенные в полтора раза. А вот для пар с британским фунтом трейлинг стоп следует использовать аккуратно и ориентироваться на величину в полтора раза большую, чем для евродоллара.

Размер определяем по соотношениям фибоначчи. Актуальный и обоснованный способ оценить масштабы и величину в пунктах возможного отката и на основании этого поставить трейлинг стоп. Например, есть движение на 100 пунктов. Откат в первоначальном виде будет составлять от 15 до 25 пунктов, это область первых фибоуровней – хороший вариант перенести эти значения в трейлинг стоп, именно от неё обычно отталкивается цена при постепенном росте или падении. Так что во внутридневной торговле можно ориентироваться на эти значения, чтобы установить трейлинг стоп. При увеличении масштаба отката следующей целью может стать 38,2%. Это достаточно сильный уровень, который на трендовом движении встречается, не так часто, но всё же бывает. Оказывает довольно сильную поддержку цене, поэтому можно убирать трейлинг стоп за него. Вернее, устанавливать его на таком расстоянии, чтобы возможный откат раньше упёрся в фибоуровень, чем сработал рассчитанный по такой методике трейлинг стоп.

Скользящая средняя в качестве ориентира для установки трейлинг стопа. Этот метод подходит для среднесрочной торговли на уверенных трендах тайм-фрейма не меньше Н4. Накладывается индикатор скользящая средняя с периодом от 24 до 32 в зависимости от волатильности инструмента. После того, как мувинг и график начинают идти параллельными курсами, можно устанавливать трейлинг стоп. Величина берётся равная расстоянию полученному делением на два суммы расстояний в пунктах максимальной точки удаления графика от линии и точки максимального сближения. То есть за основной параметр трейлинг стопа берётся среднее расстояние от графика до мувинга. Это обосновывается тем. Что часто такие скользящие выступают в роли динамической поддержки и цена от них отбивается. После появления нового экстремума на графике и, как следствие, подтягивания трейлинг стопа поближе, цена будет какое-то время корректироваться, и к этому моменту индикатор успеет приблизиться к цене и опять оставить наш плавающий стоп в безопасности. Такой метод позволяет включить трейлинг стоп и держать позицию очень долгое время, при этом срабатывание такого профитного стопа будет происходить в момент действительной смены тренда, подтверждённой пробоем этой скользящей средней.

Преимущества использования трейлинг стопа

Один раз установленное значение при открытии ордера даёт возможность забыть про позицию после того момента, как цена отойдёт на нужное количество пунктов для активации трейлинг стопа. Если торговля ведётся по множеству инструментов, то это очень и очень удобная схема контроля позиций. В отличие от классического стоп-лосса, здесь речь идёт о максимизации прибыли даже в условиях, когда произошёл разворот и цена идёт против трейдера. То, уже пройденное, количество пунктов за вычетом потраченных на трейлинг стоп и будет итоговой прибылью. Так что можно с уверенностью относить этот метод к оптимизирующим торговлю.

Несомненную пользу использования такой функции как трейлинг стоп можно увидеть при резких минутных колебаниях, которые в последнее время стали совсем не редкостью. И речь идёт не о двадцати пунктах, а о сотне. Например, использовать трейлинг стоп на рынке, когда ситуация с выходом Великобритании из Евросоюза привела к тому, что каждый комментарий об удачном или, наоборот, неудачном раунде переговоров относительно дальнейшего торгового соглашения даёт резкий рывок цены фунта относительно доллара, да и других валют тоже. Уже буквально через тридцать секунд может поступить дополнительная информация или опровержение, и цена летит обратно. Трейлинг стоп срабатывает гораздо быстрее, чем ручной перенос стопа на необходимый уровень, так как он работает посредством скрипта, отправляющего сигнал на сервер брокера. Даже при включённой торговле в один клик, скрипт всё равно обгоняет человека в таких динамичных колебаниях. Также хорошим примером, когда трейлинг стоп помогает, может служить торговля на публикациях по рынку труда США каждую первую пятницу месяца, решениям по процентным ставкам в странах с популярными у трейдеров валютами, данных по ВВП различных регионов, в общем, все вызывающие волатильность новости. Достаточно понимать вероятное направление движения в соответствии с прогнозами и общим трендом, включить трейлинг стоп и наблюдать.

Пример минутной свечи на фунт-долларе с диапазоном в 80 пунктов.

Недостатки трейлинг стопа

Самый главный заключается в том, что необходимо постоянное подключение к интернету и включённый терминал. Трейлинг стоп постоянно обновляется по мере продвижения цены на каждый пункт, поэтому идёт постоянная отправка данных на сервер брокера. Обрыв связи оставит последнее полученное значение до тех пор, пока не будет восстановлено соединение. То есть в этом случае трейлинг стоп превращается в обычный статичный, так как не поступает сигнал о его перемещении.

Избавление от необходимости мониторить продвижение цены по тренду компенсируется работой с ордерами на перспективу. Отложенные ордера будут работать с параметрами, которые задаются при их установке. То есть только после того, как цена продвинется в нужном направлении и эти ордера сработают, можно установить для них трейлинг стоп. Получается, что убрав одну ручную функцию, добавляем другую, но тут уж кому что удобнее и сподручнее.

Такой метод сопровождения сделки трейлинг стопом имеет очень слабую результативность в движениях, сопровождающихся значительными откатами с последующим обновлением экстремумов и новыми откатами. Встречаются они на рынке не так часто, но всё же на них приходится определённая доля импульсных движений. Неправильно подобранный размер и трейлинг стоп сработает слишком рано, если взять с запасом, то тогда уже проще пользоваться обычным, стационарным. Как и любой другой инструмент, этот даёт преимущества применения в определённых ситуациях, но при этом совершенно бесполезен в других. Поэтому, прежде чем принимать решение о включении трейлинг стопа, сначала нужно оценить рыночную ситуацию и взвесить все за и против, может оказаться так, что это только навредит.

Автоматизированное решение для использования трейлинг стопа

Неудивительно, что такую полезную функцию со временем решили переложить на программный код и сделать советника, работающего по такому же принципу, но лишённому некоторых недостатков классического решения из терминала. TrailinRobot является модернизированным трейлинг стопом. Робот разработан довольно известной персоной – Маргаритой Ласкер. Из интересных особенностей можно выделить следующие:

Настройка шага. Функция, которой так не хватало в трейлинг стопе метатрейдера. Суть заключается в том, что каждое изменение стопа происходит не в тот момент, когда обновляется экстремум цены, а через определённые интервалы. Допустим, при установленном шаге в 10 пунктов, по мере продвижения цены в нужном направлении трейлинг стоп сработает только тогда, когда будут пройдены новые 10 пунктов. А до тех пор будет работать старый уровень. Это позволяет нормально отрабатывать движения с достаточно серьёзными и многочисленными откатами, не выключая трейлинг стоп.

Возможность работы со всеми ордерами. Это безусловный плюс для тех, кто практикует торговлю по отложенным ордерам. Советник будет вести и устанавливать трейлинг стоп для всех ордеров, а не только для тех, что были открыты вручную. Это позволяет применять многочисленные сетки ордеров сразу по нескольким инструментам, при этом нет необходимости мониторить каждый из них (особенно, если расстояние между ними по 5-10 пунктов). Трейлинг стоп в совокупности с некоторыми видами скриптов по установке безубытка упрощает работу с трендовыми пирамидами.

Окно настройки параметров советника TrailinRobot.

Разделение позиции с применением трейлинг стопа

Один из популярных методов диверсификации позиций по целям – это включённый трейлинг стоп с разными параметрами на каждом разделённом рабочем лоте. То есть обычный вход делим на несколько частей и каждой из них задаём своё значение тейка и запускаем в соответствии со стратегией либо стандартный, либо автоматизированный трейлинг стоп. В итоге получается, что какие-то позиции закроются довольно быстро из-за серьёзных ограничений на допустимый откат, остальные же будут двигаться вместе с ценой, закрываясь по мере нарастания диапазонов отката или же достижения цели. Трейлинг стоп в таком виде помогает оптимизировать прибыль, когда рынок динамичен и нет возможности постоянно его мониторить, а упускать движение не хочется.

Результативность трейлинг стопа

Достаточно хорошие и статистически подтверждённые результаты показывает использование трейлинг стопа в среднесрочной торговле на четырёхчасовом периоде основных валютных пар, а также, как это не удивительно, его применение на скальперских стратегиях в торговле парой фунт-иена. Это очень волатильный торговый инструмент, который, однако, даёт возможность стабильно зарабатывать на своей динамике. Особенно хорошо трейлинг стоп работает после длительных консолидаций, после которых происходит прорыв диапазона и цена начинает стремительно двигаться. Обычно это периоды роста фунта ко всем и снижения иены ко всем, либо же наоборот. Даже консервативное значение параметров установленного трейлинг стопа может помочь взять крупное движение.

Источник